Waldemar de Brito foi o primeiro brasileiro a perder um pênalti em jogos válidos pela Copa do Mundo. A cobrança foi defendida pelo goleiro Zamora. Foi em 1934 na única partida disputada pela seleção brasileira. O jogo foi contra a Espanha que venceu por 3x1 e eliminou o Brasil do Mundial disputado na Itália.

Em 1938 no Mundial disputado na França o ponteiro esquerdo Patesko chutou para fora um pênalti contra a Suécia na decisão do terceiro lugar. Não fez falta a seleção brasileira venceu o jogo por 4x2.

O pênalti mais famoso perdido pela seleção brasileira aconteceu em 1986. Quem cobrou foi Zico e o pênalti defendido por Bats, goleiro francês. O jogo foi decidido nos pênaltis e a França levou venceu por 4x2. Na decisão Sócrates e o zagueiro Júlio César também desperdiçaram suas cobranças.

Na final contra a Itália em 1994 a decisão também foi nos pênaltis depois do empate em 0x0 no tempo normal e na prorrogação. O tetra foi garantido por 3x2 apesar do zagueiro Márcio Santos ter chutado seu pênalti para defesa do goleiro Pagliuca. 

Finalmente em 2014 nas quartas de final contra o Chile depois de empate em 1x1 a decisão da vaga também foi para os pênaltis. Willian chutou o seu para fora e Hulk parou no goleiro Bravo. Mesmo assim o Brasil avançou vencendo por 3x2.